paneldata数据分析 一(6)
2023-03-16 来源:你乐谷
三、面板数据估计
一般而言，面板数据有多种估计方法，估计方法根据组内误差和组间误差不同而选择。但是，总体而言，We prefer estimators that are consistent and efficient. We check for consistency first and then for efficiency。
一致性（Consistency）
当数量足够大的时候，β的估计趋近于β（遵循大数定理）。一句话，样本量越大越好。
有效性（Efficiency）
有效性（最小误差）通常与选择的估计方法有关。比如说当分析的数据满足高斯马尔科夫定理的时候，选择普通OLS就是有效的。
估计方法
混合OLS估计（Pooled OLS estimator）
The pooled OLS estimator is obtained by stacking the data over i and t into one long regression with NT observations and estimating it by OLS
混合OLS估计方程
①如果混合模型（ pooled model）是正确的模型，并且回归元和误差项不相关，那么，混合OLS回归则是consistent。
②如果正确的模型是固定效应模型，那么混合OLS回归则是inconsistent。
③我们需要校正面板标准误。
缺点：应用要求比较严格。
组间估计（Between estimator）（应用较少，不用了解）
①The between estimator only uses the between variation (across inp>
②It uses the time averages of all variables。
③This is an OLS estimation of the time-averaged dependent variable on the time-averaged
regressors for each inp>
一般而言，面板数据有多种估计方法，估计方法根据组内误差和组间误差不同而选择。但是，总体而言，We prefer estimators that are consistent and efficient. We check for consistency first and then for efficiency。
一致性（Consistency）
当数量足够大的时候，β的估计趋近于β（遵循大数定理）。一句话，样本量越大越好。
有效性（Efficiency）
有效性（最小误差）通常与选择的估计方法有关。比如说当分析的数据满足高斯马尔科夫定理的时候，选择普通OLS就是有效的。
估计方法
混合OLS估计（Pooled OLS estimator）
The pooled OLS estimator is obtained by stacking the data over i and t into one long regression with NT observations and estimating it by OLS
混合OLS估计方程
①如果混合模型（ pooled model）是正确的模型，并且回归元和误差项不相关，那么，混合OLS回归则是consistent。
②如果正确的模型是固定效应模型，那么混合OLS回归则是inconsistent。
③我们需要校正面板标准误。
缺点：应用要求比较严格。
组间估计（Between estimator）（应用较少，不用了解）
①The between estimator only uses the between variation (across inp>
②It uses the time averages of all variables。
③This is an OLS estimation of the time-averaged dependent variable on the time-averaged
regressors for each inp>
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